深市质押股票新型冻结2021年6月5日全网测试方案

深市质押股票新型冻结2021年6月5日全网测试方案

 

一、测试目的

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）已于2021年3月25日发布了《关于做好落实〈关于进一步规范人民法院冻结上市公司质押股票工作的意见〉的技术准备的通知》，为确保相关业务的顺利开展，中国结算深圳分公司联合深圳证券交易所（以下简称“深交所”）定于2021年6月5日组织全网测试，主要通过模拟质押股票新型冻结（以下简称“新型冻结”）业务的D-COM相关指令申报、清算交收等业务处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。

同时，深交所定于2021年6月5日组织全网测试，主要通过模拟接入线路故障以及交易系统灾备切换等场景，检验市场参与各方线路的完备性和技术系统的适应性。

 

二、参测单位

1. 深圳证券交易所

2. 中国结算深圳分公司

3. 深圳证券通信有限公司

4. 深圳证券信息有限公司

5. 会员单位

6. 结算参与机构

7. 基金管理公司

8. 期货公司

9. 其他相关单位

 

三、测试内容

深市证券交易、结算系统模拟1个业务日的交易、结算（即模拟T日2021年6月5日）。测试当日为港股通业务非交易日、非结算日。

本次测试主要包括以下内容：

1. 通过D-COM系统申报质押股票新型冻结相关业务指令；

2. 质押股票新型冻结相关业务清算交收处理；

3. 模拟接入线路故障演练；

4. 模拟交易系统灾备切换演练。

（一）T日（模拟2021年6月5日）测试内容

市场参与人技术系统：模拟深市证券日常交易、非交易（含新型冻结等）等业务的委托申报，接收成交回报与实时行情。通过交易终端进行委托申报、成交查询及数据下载。

深交所模拟断开广域线路接入，请各单位检查自身线路是否完备，确保技术系统正确平稳运行。

深交所模拟交易系统灾备切换，请各参测单位检查自身技术系统的适应性，确保自身技术系统的正确平稳运行。

模拟深市证券的股份及资金清算交收等业务处理。

四、测试时间安排

测试时间为2021年6月5日（星期六）8:30至14:00。

深交所交易系统T日接收交易委托的时间为9:15至11:30，协议交易时段为9:15至12:00；其中10:30-10:35模拟中午休市。

深市证券交易及结算业务的具体安排请见下表：

 

 

五、测试数据准备

1. T日测试以2021年6月4日（星期五）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为交易的起始数据。

2. 新增测试专用账户持仓及场外质押数据

新增测试专用账户0199900000（A股个人）、0809900000（A股法人）。中国结算深圳分公司为0199900000、0809900000测试证券账户在每个有效的A股托管单元新登记300001无限售流通股份（股份性质00）各1,000,000股。

0199900000账户存在场外质押，质押股数600,000股（未被司法再冻结或司法标记，质押冻结序号为210604B000TEST01ZY000001）。结算参与机构可基于此质押数据申报新型冻结业务。

0809900000账户上的1,000,000股份均被场外质押（质押冻结序号为210604B000TEST02ZY000002），此账户的质押股份会在6月5日被中国结算深圳分公司柜台进行新型冻结，请确认清算交收相关处理是否正常。

请参测单位按上述规则自行构造初始股份数据。

3. T日测试使用的交易网关、网关监控程序、交易单元、交易单元与交易网关绑定关系、衍生品结算账号、衍生品合约账户、期权做市商、ETF的PD券商等相关信息均与2021年6月7日（星期一）生产系统保持一致。

4. ETF的PCF/IOPV文件

所有ETF测试使用的PCF/IOPV文件与2021年6月4日（星期五）交易生产系统保持一致，所有基金管理人均无需上传测试使用的PCF/IOPV文件。

5. T日资金账户余额设置

中国结算深圳分公司统一将所有结算参与机构2021年6月5日的现货结算备付金账户余额修改为100亿元。如果需要调整，可致电中国结算深圳分公司进行账户余额的调整，联系电话：0755-25987818。

 

六、注意事项

1. 本次测试包括交易系统、结算系统、D-COM系统（不包括资金划拨业务）。

2. D-COM系统在2021年6月5日期间属于测试环境，2021年6月5日（星期六）23:45以后将恢复回生产环境。

3. 参加新型冻结业务测试的结算参与机构须升级D-COM业务终端到20210525版本，终端软件可从中国结算官网或深圳证券通信有限公司官网下载。

4. 测试期间通过交易终端进行的密码修改、用户添加等用户管理相关操作，仅在测试期间有效，仅适用于2021年6月5日全网测试。

5. 请各参测单位根据自身技术系统情况，制定详尽的测试计划和操作流程。测试前先做好线上系统和数据环境的保护工作，再准备2021年6月5日测试相关数据。测试完成后做好线上系统的变更稽核和数据环境的恢复工作，确保下一交易日（2021年6月7日）生产系统的正确运行。

6. 本次测试的数据仅为模拟测试数据，与实际业务无任何关系，不能作为生产环境任何交易、非交易、账户等业务的依据。

 

七、测试要求

1. 请各会员单位、基金管理公司、期货公司、结算参与机构及相关单位务必参加测试。因故不能参加测试者，请务必填写反馈表（见附件）说明原因，并通知深交所。

2. 在测试过程中，请各参测单位详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，请及时报告。

3. 测试完成后，各参测单位应在2021年6月5日15:00之前提交测试反馈表（见附件）。会员单位、基金管理公司、期货公司等交易参与者登录深交所“会员业务专区”首页底部“友情链接―在线调查表”栏目填写并提交测试反馈表（填报内容支持更新）；行情服务商、结算参与机构等无法登录会员业务专区的参测单位,请通过互联网地址填写测试反馈表（填报内容不支持更新，多次提交以最后一次为准）。

登录深交所“会员业务专区”需使用专用电子认证证书（Ekey），具体方法可询问各自单位负责每月技术月报的填报人员或负责会籍席位业务的人员。

八、联系电话

测试联系电话：

深圳证券交易所：0755-82083510

中国结算深圳分公司：0755-21899968

0755-25987818（仅供测试期间咨询）

深圳证券通信有限公司：0755-83182222

 

深圳证券交易所

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

2021年5月31日
附件：深市质押股票新型冻结2021年6月5日全网测试反馈表